老師 effective risk management不需要multiple levels of authority嗎？
老師你的解釋里提到了“證券化是把部分資產玻璃出資產負債表”，請問什么是把部分資產玻璃出資產負債表呀？這個是如何操作的呀？
老師這里是不是寫錯了？短期原油期貨合約明明是交易流動性很高？
E(R)為什么不需要用CAPM模型計算一下，而直接用10%？
解析中的Rp就代表E（Rm）-Rf，為什么A和B的E（Rm）一樣??？
b選項說到期之前關閉，解析里也說公司在到期前關閉，所以b選項為什么不對呀
單選題第3提，計算預期回報率，在Fama-FrenchM模型中不是還需要加上阿法嗎？為何只需要加無風險利率就行了？
這道題為什么是減interest rates 不是加呢
這道題為什么不把月度的收益和波動率年化？
老師，賭波動大是不是買入跨式期權（圖像是正三角這樣的）？賭波動小是不是賣出跨式期權（類似倒三角）？
您好，為什么分散化不太好就看總的風險呢
兩個資產完全負相關的話，一個漲，另一個必然跌，它的收益會更高嗎？那樣不是會導致一些不必要的損失么？完全負相關的分散化會不會導致過度對沖？
為啥講義里的TE V是這樣算的，你這邊算的卻是方差求和開根號后除以n-1?那個對？算出來差很多的
老師，分子為什么要用J阿爾法來算呢？還有TE計算到底要不要乘上阿爾法呢？
對沖不是零和嗎？一方丟錢一方掙錢，是相互的，怎么不是零和呢？
程寶問答
金程問答
