CML 具體是什么？
risk preference的圖為什么和教材上的不一樣？ 哪一個才是正確的？
老師這里算下來E（rp）-r=10.13%，E（rp）=11.63%吧？
completeness 不是不包括所有風(fēng)險(xiǎn)嗎，它用了universal，B選項(xiàng)應(yīng)該不對呀
請問敞口凈額結(jié)算是不是減輕流動性風(fēng)險(xiǎn)的手段？
information ratio的分子是不是就是詹森α都是Erp-CAPM？夏普比率分母到底是該產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)還是整個市場的風(fēng)險(xiǎn)？
請問老師 視頻里老師講的基差風(fēng)險(xiǎn)的這個例子，為什么基差風(fēng)險(xiǎn)會導(dǎo)致對沖失效呢？如果我是賣豬，簽訂了一份期貨合約，約定在未來t時(shí)以x的價(jià)格賣出，不論市場價(jià)格怎么變動，都不會影響我已經(jīng)簽訂的那份期貨合約了呀？那就是如果未來t時(shí)的現(xiàn)貨價(jià)格下降了，只要比我簽訂的期貨合約低，我不是依舊盈利嗎？這個基差的存在有什么意義呢？
老師，D選項(xiàng)LTCM是對沖基金，披露透明度低跟監(jiān)管資本要求有什么關(guān)系呢？
是否可以認(rèn)為利率風(fēng)險(xiǎn)和流動性風(fēng)險(xiǎn)存在trade off
老師，這道題沒懂為什么是用的變化的值 他題目不是問預(yù)測下一年的嗎，那應(yīng)該直接用變化之后的值啊
D all risk types沒有問題嗎？不應(yīng)該關(guān)注key risks嗎
end up growing 5不是最終增長了百分之五，不是應(yīng)該1.5×百分之五嗎?
我記得老師上課講的是key risk，最大但是它不一定重要吧
老師您好 為什么SORTINO ratio 里的Erp不是用RB-Rp的平均數(shù) 不需要看超額收益率嗎
請問老師為什么還可以有第二條有效前沿呢？我們不應(yīng)該認(rèn)定是只有一種market portfolio嗎？怎么可以根據(jù)你投資的組合在畫出來一條有效前沿呢？
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