金程問(wèn)答
Scenario analysis 一定沒(méi)有歷史數(shù)據(jù)嗎，B的表達(dá)是否準(zhǔn)確？
沒(méi)看懂為什么選項(xiàng)是C?
為什么不選d
這里對(duì)long的選擇，是因?yàn)閾?dān)心jet fuel價(jià)格上升所以想要支固定。是不是可以統(tǒng)一理解為如果想要支固定就要long 想要收固定就要short？
請(qǐng)問(wèn)為什么B不對(duì)，有一定關(guān)聯(lián)哪里不對(duì)了呢，不絕對(duì)線性關(guān)系，但確實(shí)有關(guān)系啊。老師的講解沒(méi)理解，謝謝
learning 是什么？
為什么用6.6%，不用4.0%-1.5%
A選項(xiàng)還是不理解，能再解釋一下嗎
老師straddle策略能解釋一下嗎
保險(xiǎn)為什么不屬于轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)的一種？
對(duì)沖經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不是只能選一個(gè)嗎？為什么外匯風(fēng)險(xiǎn)的例子里面既對(duì)沖了經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)又對(duì)沖了財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
IR不是跟蹤誤差收益除以跟蹤誤差的標(biāo)準(zhǔn)差
這里沒(méi)太明白，CAPM是APT模型的一種，CAPM使用了均值-方差回歸，1.那為什么APT沒(méi)有使用均值-方差回歸？2.也請(qǐng)老師再解釋下為什么CAPM模型是用到了均值-方差回歸的？
啥時(shí)候c正確
老師能給說(shuō)下LTCM嗎？
程寶問(wèn)答
