金程問(wèn)答
mean-variance framework在哪個(gè)章節(jié)講的？什么意思？
老師您好，解析我不是很明白，這個(gè)公式是哪里來(lái)的呀？怎么計(jì)算的呢？
老師兩個(gè)疑問(wèn)1.工業(yè)增長(zhǎng)為什么用GDp，2.grow4.2%，變動(dòng)的應(yīng)該是4.2%而不是1.2%吧？
選項(xiàng)B為什么不對(duì)？
為何答案是d
efficient 與完全分散化即只有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不一個(gè)意思？具體怎么區(qū)分。cml上點(diǎn)只有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，是指有效還是完全分散化。
麻煩問(wèn)一下，CDS和CDOs之間有什么關(guān)系 為什么ABS介紹分層是 senior bonds、junior bonds、equity tranch 后面介紹的時(shí)候變成 senior tranches mezzanine tranches equity tranches
不太懂老師說(shuō)的 M在另外一個(gè)有效前沿上什么意思呢
老師，為什么不能用CAPM的expected return代入計(jì)算APT？
“修正后的預(yù)期回報(bào)率=7.30% 1.10%=8.40% ”為什么相加？
老師，意思是如果將無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)也拿來(lái)投資，其預(yù)期收益是不是從有效前沿變成了cml這條直線了，第二個(gè)是cml sml是不是都在有效前沿上
除了德國(guó)金屬公司還有什么公司是要考的嗎，麻煩老師具體講下發(fā)生了什么以及什么原因?qū)е缕飘a(chǎn)。謝謝
計(jì)算dow 的預(yù)期收益，最后一個(gè)因子 ERP 和 beta erp 為什么不用相乘加進(jìn)計(jì)算中
為什么這里不用加上rf呢
Scenario analysis 一定沒(méi)有歷史數(shù)據(jù)嗎，B的表達(dá)是否準(zhǔn)確？
程寶問(wèn)答
