請問信息比率的分母到底是方差還是標(biāo)準差啊，不應(yīng)該是tracking error volatility么，應(yīng)該是方差，這里為什么開根號
a loss spiral generates a lower new position value than a margin spiral.不是損失螺旋嚴重程度低于保證金螺旋的意思嗎？我沒大理解這題目。
volatility是什么
A哪里錯了呢
老師，請教一下APT模型中各個風(fēng)險因子不考慮相關(guān)性因素嗎？但是在現(xiàn)實世界中，GDP與利率是存在一定相關(guān)性的。
老師D的意思是買金融機構(gòu)的資產(chǎn)嗎？
A選項中的risk unit我理解起來是各自單元各自解決風(fēng)險，那請問這還需要top做什么呢？單純的整合完再讓下面各自解決就顯得很沒意義不是嗎？因為最終解決方案還是要單元自己想。或者說top
這個凹凸怎么區(qū)分？站在曲線內(nèi)看都是凸的
精 老師能解釋下這四個選項嗎
老師，為什么b選項不選，他沒有做到提示，不能說他的行為很自信嗎
精 老師我看你在別的帖子里有解釋道CLO主要是銀行貸款，而且主要是低評級的 leveraged loans；CDO的資產(chǎn)池可以是任何以debt形式存在的產(chǎn)品。這里的loan 和 debt本質(zhì)上都是銀行放貸給投資者，請問有啥區(qū)別呢？
請問這題d選項為什么不對呢？
在這個ppt里說systematic risk cannot be diversified， 為什么我們用treynor ratio去測量systematic risk呢？treynor ratio的定義不是去測量well-diversified portfolio嗎？
投資者規(guī)避風(fēng)險？書上沒有這一條呀，麻煩解釋一下
c選項是指什么，資產(chǎn)持續(xù)時間和負債持續(xù)時間
程寶問答
金程問答