金程問(wèn)答
最后一列的那個(gè)beta有什么用，代表什么意思？
What is the CAPM forecast for AT&T? 這句話的意思是算AT&T的超額收益率嗎？沒(méi)讀懂題呢。
該題是不是問(wèn)的是portfolio的價(jià)值？如果是這樣，portfolio的收益率要比capm算出來(lái)的要低，價(jià)格應(yīng)該是高估。
老師好，期貨溢價(jià)是什么意思？
這里的投資人因default rate高而失去興趣，銀行為什么不是承擔(dān)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，而是信用風(fēng)險(xiǎn)？不是應(yīng)該投資者減少購(gòu)買該種產(chǎn)品嗎？
請(qǐng)問(wèn)老師，B是什么線?。?
老師，殘差項(xiàng)和白噪聲的區(qū)別是什么？殘差項(xiàng)服從正態(tài)分布嗎？
請(qǐng)問(wèn)C D選項(xiàng)是用哪個(gè)數(shù)字算出來(lái)的呢？是錯(cuò)在哪里呢
你好老師這個(gè)題問(wèn)的是什么什么占比？問(wèn)題是啥意思為什么和有關(guān)系不是問(wèn)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)=β，不是吧
為什么interest. Beta是-0.5
請(qǐng)問(wèn)題目解析中的0.8Fgdp＋0.1Fi是表示market a的方差嗎？
tracking error 指的是什么
Semi-standard deviation是半標(biāo)準(zhǔn)差
Hedging strategy 具體指什么 什么時(shí)候需要hedging， Frictionless market 又是什么意思
老師課后第二題標(biāo)準(zhǔn)差用的哪個(gè)公式？
程寶問(wèn)答
