金程問(wèn)答
借此題求問(wèn)value這門課程中有關(guān)三大風(fēng)險(xiǎn)的幾個(gè)問(wèn)題，謝謝老師的解答！
為什么老師解釋B選項(xiàng)的時(shí)候，說(shuō)option的非線性是一條曲線？
這一部分的定性題感覺(jué)真的就得靠你多做，單上課講的，做不了題啊。??
半年付息為什么是181天，不是180天哇
為什么不選D？
回答的為什么不乘以8.77我還是沒(méi)有看懂
老師，那C選項(xiàng)是不是改成99days of 100days就對(duì)啦？
老師想問(wèn)一下，這個(gè)題coupon付息是默認(rèn)一年一付coupon對(duì)吧，但是復(fù)利方式是連續(xù)復(fù)利，這兩個(gè)概念的復(fù)利方式是可以不一致的對(duì)吧
請(qǐng)問(wèn)老師，所以當(dāng)題目出現(xiàn)VaR（）括號(hào)里都是顯著性水平，而不會(huì)是置信區(qū)間？那形容置信區(qū)間時(shí)怎么表達(dá)的呢？
forward△是什么意思，為什會(huì)等于1或者e-qt，同樣想問(wèn)下futures△
老師這道題為什么不用5%*0+5%*（損失期望），而是50%呢？
695題
老師 弱弱的問(wèn)句 為啥2%的顯著性水平的var是第倒數(shù)五個(gè)呀
delta normal approach 和 Structured Monte Carlo approach 要怎么區(qū)分？區(qū)別是不是就是一個(gè)可以帶期權(quán)，一個(gè)不能帶期權(quán)？
老師這一題我的u和d沒(méi)有保留按原數(shù)值帶進(jìn)去算的算出來(lái)就是B選項(xiàng)啊
程寶問(wèn)答
