請問p為什么等于0.9?
1/2 * gamma * (deltaS)^2 ，等于0.06，然后乘以份數(shù)100等于6；用這個邏輯計算可以嗎？
請問答案里給的兩種方法都可以么？兩個算出來的p不一樣
請問這道題可以用一步二叉樹計算嗎？（還是通常需要題目中明確指出）否則用BS formula
為什么不能用用forward rate定價的公式？
gamma和vega不能直接用資產(chǎn)對沖嗎？為什么delta放到最后計算？且delta不用對沖資產(chǎn)。
為什么S大于K的概率是D2？
老師，請問這道題怎么理解？解析畫紅筆那邊？謝謝
老師，希臘字母中Rho在什么時候是正，什么時候是負(fù)
假設(shè)中收益率服從正太分布，快到期的時候收益率的波動也接近為0吧，不只是價格？
還有就是，這個題我用權(quán)重來算的話，為什么算不出來呀，麻煩老師幫忙看一下哪里有錯誤，謝謝
其他選項(xiàng)為啥不選啊？我是蒙對的
老師 這個上漲概率不是0.9嗎 下跌是0.1 那不是應(yīng)該選B 么，怎么答案選了A
為什么這個可以直接對沖 不用DVO1
請問VaR和波動率到底啥關(guān)系？為啥好多計算VaR的后來轉(zhuǎn)為計算波動率了？市場風(fēng)險那里講解的一個思路是什么啊？怎么轉(zhuǎn)到波動率上的？
程寶問答
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