這里的波動率不變是指股價還是收益率的
老師，這道題的問題不是說下面那個選項是錯的嗎？最后怎么又選的是對的選項，還是我理解有誤？
請問891各個選項是什么意思？
這道題，根據(jù)定義，convexity等于單位利率變動引起的久期變動？為什么還要*P變成美元久期？為什么不能直接用（17.3920-17.38）/0.0001？
老師，請問用計算器計算YTM，總是報錯error5是什么原因呢
請問利率為什么對看漲期權(quán)是正向影響，對看跌期權(quán)是反向影響
為什么不選擇B呢？at the money,說明delta=0.5,類似于我持有2份call，賣出一份stock。如果S穩(wěn)定上漲，期權(quán)變?yōu)閕n the money,delata>0.5，此時期權(quán)價值的增加將大于股票價格的增加，我的收益一直增加。
老師，這題答案與題目里的答案不一致。但是我覺得應(yīng)該是buy 54這個答案吧。sell 3份的話不是昨天的行為嗎，題目問的是today。不太確定，想問問老師看法
老師，這句話什么意思“VaR estimates do not provide for the effects of increased correlations during periods of crisis. ”，放進公式里不是可以求了嗎
老師好，如何識別本幣和外幣？ 比如本題中，為何USD1.3 per EUR 就認為USD是本幣呢？
老師，long/short call, long/short put的delta正負號是怎么決定的？call 的delta是介于「0，1」，為什么short call 的delta又小于0呢？
這里為什么可以直接把y替換成8%
老師好，解釋此處兩個結(jié)論時，為什么僅提到了因票息率升高，導(dǎo)致短期即期利率權(quán)重升高而對整體YTM的影響；但對于期限較長的即期利率，因票息率升高，在upward-sloping和downward-sloping情況下對整體YTM的影響未提及？是不好解釋嗎
power law是那個我理解的第二章那個嗎，我怎么感覺不太看得懂什么叫冪律
為什么x1+x3=x2呢？
程寶問答
金程問答