老師好，請問為何T分布 在和正態(tài)分布 均值和標準差一樣的時候，不在是矮峰肥尾，而是尖峰肥尾？
這個為什么不對呢
為什么quote 就是折扣率呢
怎么會CML和SML互為特例呀
老師你好，能否補充一下non-directional risk 和directional risk 的知識呀
APT模型：基礎預測值＋每一項預測的調整 這個是對的嗎
老師請看圖
關鍵值比較，為什么是和F2這個值比較呢？另外，如果查表，是查F分布表α=0.05還是什么的，我找了F分布表，查出來的值都挺大的呀，不知道是哪錯了。
①可不可先得出mecaully久期，再算出MD修正久期，直接套用老師教的公式P0*D*0.0001 ②如果以上可行，能不能算個詳細過程給我鴨，我算不對。
老師您好，我想問一下對沖其實應該怎么理解比較好呀，他在交易當中起著一個什么作用呢？
老師，我這樣理解對么？這道題問的是the lowest probability for a variable（小概率變量） that have a specified extreme value（有極值），也就是極值有偏小的概率（極端大值小概率，極端小值小概率），當極端大值小概率，就是尖峰，但是匹配肥尾，說明也有極端小值的概率大，和題意不匹配；當極端小值小概率，就是瘦尾，匹配矮峰，極端大值概率也小，達到題目要求。但是have the same mean and variance，也不一定就是正態(tài)分布吧，沒有明確說均值一樣都是0，方差一樣都是1。只是說有一樣的均值以及方差。
老師，B選項能不能再解釋下，不太懂
老師請問對應哪一條準則？
為什么根據CApM模型算出來的收益率高，就是高估了呢？這里所謂的高估，低估，是誰和誰比較呢？
老師 這道題我完全不懂，再幫我講講現(xiàn)金流的過程把。老師說賣notes，買bond，再來一個swap，而且bond老師也沒有除以2，是用6.75%在那邊算的，為什么不semi？然后后面合成盈虧的時候老師的算法我也看不懂，賣notes的錢怎么就沒體現(xiàn)呢？
程寶問答
金程問答
