精 還是不能明白AB選項？
老師，我對這步有疑惑 【Step 2. 3-month future price is USD 0.7350 → 1/0.7350 = 1.3605CHF。 這邊題目不是說 Current spot rate: 1.3680 (1.3680CHF = 1USD)】與 A【 currency trader notices that the 3-month future price is USD 0.7350。】 換句話不是1USD= 1.368 CHF 那么FUTURE= 0.735USD ＝多少CHF 不是應(yīng)該等于1.00548CHF么？ 為什么是÷？
老師，D選項的視頻解析沒看懂
怎么看是long方還是short方呢
老師，這道題為什么沒有乘以250呢？
連續(xù)復(fù)利的公式不是e^rt么 為什么答案有個負(fù)號 什么原因
老師，這道題計算器怎么按？ln步驟時？
老師，這道題我是從vega來想的，因為Vega(call)=Vega(put)，所以二者變化幅度應(yīng)該相同，選D，這樣想可以嗎？
老師好，這是站在基金公司的角度嗎？
老師，請問還有什么期貨，是利率上升，合約價值會下降？
coupon和久期怎么是反向關(guān)系？
這個實值虛值部分（答案中的5）是怎么計算的
麻煩明確正常情況下到底是用連續(xù)復(fù)利還是用復(fù)利形式，講義寫著用復(fù)利形式，可是所有題目即使沒有明確使用哪種得情況下都是用連續(xù)復(fù)利計算，考試如果沒有明確是用哪一種？
這里的discount rate折現(xiàn)率可以當(dāng)利率用嗎？
這題的c選項 交割可不可以理解為就是持有至到期了呢？ 畢竟只有持有至到期才能交割嘛
程寶問答
金程問答