請(qǐng)問，是怎樣由mortgage back security聯(lián)想到callable bond 再想到用負(fù)凸性去解決問題
轉(zhuǎn)換為本幣資產(chǎn)為啥是除以f0呢
我想問一下 ，settlement的計(jì)算，遠(yuǎn)期利率協(xié)議折現(xiàn)計(jì)算方式老師在課堂里講的那種折現(xiàn)方式是按季度復(fù)利的嗎？那會(huì)有題目說遠(yuǎn)期利率協(xié)議是連續(xù)復(fù)利的嗎？如果是連續(xù)復(fù)利是不是要按照
老師，這里的asset和利率呈反向變動(dòng)關(guān)系所以期貨價(jià)格低于遠(yuǎn)期價(jià)格能不能再細(xì)講一下，謝謝
老師，期貨空頭的收益是K-St是嗎？這是在哪里講過的突然有點(diǎn)迷惑
老師，用計(jì)算器怎么按這種連加又有乘法的復(fù)合運(yùn)算呢，謝謝啦
這里的12%怎么來的？
OAS和Nominal spread，Z spread的含義和區(qū)別分別是什么可以詳細(xì)解釋一下嗎？
a seasoned 5.5%利率是啥意思？為什么可以直接當(dāng)做年利率用呢，不是seasoned按季度的嗎??
老師，為什么short forward收益多呢，它不也是按固定價(jià)格賣歐元嗎，賣的價(jià)格也是固定的～
這個(gè)公式分子表示啥含義，全部部分有啥啥含義？pv折現(xiàn)又是啥呢？
老師這里我輸入p1為11，p2為12，為啥還是和p1等于p2等于12答案一樣呢
曲率調(diào)節(jié)里期貨利率一定大于遠(yuǎn)期利率，這里為什么還要判斷利率正負(fù)對(duì)遠(yuǎn)期和期貨的影響呢
煩請(qǐng)老師細(xì)說，1.這里的不管是spot /forward rate/期權(quán)的K這三都是匯率，1EUR=1.34或者33USD，所以只要這個(gè)值越高，EUR是越值錢的。這點(diǎn)對(duì)吧？2、這個(gè)CFO干嘛要選short call？匯率的市場(chǎng)價(jià)格越高他不是虧的越多？
(期初余額-本月計(jì)劃還的本金)是等于計(jì)算器里的BAL么
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