不太明白，開始t0時(shí)刻S＞F，是backwards的，過一段時(shí)間到T1，因?yàn)閘ease rate 升高，T1時(shí)刻的S小于F，變成了contango，怎么就不是D了呢，又反轉(zhuǎn)的才對(duì)吧。
這里的PV是怎么算的，能列個(gè)詳細(xì)計(jì)算過程嗎
擇時(shí)交易不是為了套利么，B選項(xiàng)是什么意思
老師，這個(gè)知識(shí)點(diǎn)是在哪里講的？
為什么不需要計(jì)算AI,在哪里抵消了？
2014年6月結(jié)算，后面還有13次利息，為啥算n的時(shí)候用的是12，而不是13？
為什么k不折現(xiàn)
計(jì)算出負(fù)值也是可以交割的嗎
這種怎么判斷是正向還是反向市場(chǎng)呢？為什么不能是正向市場(chǎng)然后之后需求減少或者供給增加了呢（雖然這里選項(xiàng)沒有 但是比較好奇后面這兩種判斷有沒有可能是對(duì)的？）
老師浮動(dòng)利率的債券價(jià)值計(jì)算會(huì)考到嗎？
為什么L大于R就能推出S大于F。這個(gè)題是什么意思可以詳細(xì)解釋一下嗎
算pv時(shí)，N=7怎么來(lái)的
Zero-coupon bond的duration不就是等于她的maturity嗎？為什么會(huì)變化呢？
為什么higher durations when yields rise.
問stop-loss order里的例子沒看懂，如果價(jià)格升到53或者下降到51都可以被執(zhí)行，那么怎么limit a trader’s loss?
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