金程問(wèn)答
置信水平越高非預(yù)期損失越大？
日期二月份的，這秘卷不是最新的么？ 都是老的題庫(kù)么？
系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不能通過(guò)分散化完全消除吧？β=0又可以消除系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)了？有點(diǎn)混亂？
老師，為什么關(guān)于組合的方差和VaR, 兩個(gè)公式不一樣呢？ 我記得VAR的性質(zhì)就是方差啊？ for variance: portfolio variance = w1 square * 方差1 + w2 square*方差2 + w1*w2*ρ*標(biāo)準(zhǔn)差1*標(biāo)準(zhǔn)差2
風(fēng)險(xiǎn)管理的方法：avoid，keep，transfer，mitigate，請(qǐng)問(wèn)hedge屬于哪一種？
題目問(wèn)的不是減少激勵(lì)嗎？應(yīng)該深度實(shí)值時(shí)不進(jìn)行激勵(lì)嗎？
sachsen案例兩個(gè)點(diǎn)不懂。1、sachsen持有MBS作為投資標(biāo)的，為什么要給投資對(duì)象做擔(dān)保？2、MBS不是脫表的嘛，為什么還存在擔(dān)保的問(wèn)題？
銀行降低標(biāo)準(zhǔn)，客群下沉帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)增加，這很可能是風(fēng)險(xiǎn)啊。從銀行視角，這個(gè)怎么能算是優(yōu)點(diǎn)呢？
為什么加入ABC后非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)保持不變？ 原來(lái)的組合已經(jīng)足夠分散了，新增加的ABC有可能導(dǎo)致非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)反而增加吧？
這倆選項(xiàng)是啥意思
請(qǐng)老師解答下這道題吧
老師 這里operational risk的損失分布，它很少有g(shù)ain 那不應(yīng)該是右邊是gain 左邊是loss嗎 左邊的概率要大些呀
塞班斯法案具體是什么內(nèi)容可以詳細(xì)解釋一下嗎？
C選項(xiàng)是誰(shuí)的職責(zé)？
這道題A也是正確吧？過(guò)度抵押也是因?yàn)橘Y產(chǎn)證券化，及致銀行放寬了審批條件，令借款人敘做了超越本身供款能力的高成數(shù)貸款，故此借款人無(wú)能力償還償務(wù)，這也是導(dǎo)致次貸危機(jī)的主因。
程寶問(wèn)答
