金程問(wèn)答
Thinking beyond silos是啥意思
題干是market’s volatility is 20%，也就是市場(chǎng)的方差是20%，sharp的分母不應(yīng)該是組合的方差么（考慮到非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)），為什么可以直接用market’s volatility？
請(qǐng)問(wèn)SML資本市場(chǎng)線求斜率是，為什么βmarkt=1?
精 雷曼兄弟的例子，出售一些MBS和與mortgage有關(guān)的資產(chǎn)，有什么具體的壞處，可以再解釋一下嗎？
sortino ratio 計(jì)算里的Rpt為什么直接默認(rèn)為E（rp）了呢？直接用9.3%—3.2%？
assume no borrowing and no short selling是什么意思，分別導(dǎo)致了什么結(jié)果呢，為什么因此說(shuō)權(quán)重就不可能為負(fù)或大于百分之一百呢，標(biāo)準(zhǔn)差就不能大于19呢
put option和short put option分別是什么意思呀
Unsystematic risk is not diversifiable, so there is no reward for taking on such risk.我記得老師說(shuō)capm模型是對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定價(jià)和分散，那非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是通過(guò)什么來(lái)進(jìn)行分散呢？是通過(guò)擴(kuò)大投資組合里的數(shù)量么？
D雖然是影響聲譽(yù)，但沒(méi)有說(shuō)哪個(gè)制造商，也算聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)么
題目里market's volatility was 20.0%，這個(gè)已經(jīng)是方差了吧？為什么答案里還要除以0.2^2？，不是除以0.2呢？
請(qǐng)問(wèn)不是在講看跌期權(quán)嗎？這是畫的看漲吧？
為什么是求Delta R，而不是求R？
破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)和交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)別是什么，兩者都是不履約？
公式記錯(cuò)了
premium這個(gè)計(jì)算是哪個(gè)部分講到的，運(yùn)用哪個(gè)公式計(jì)算？
程寶問(wèn)答
