金程問(wèn)答
老師，為啥不能用標(biāo)準(zhǔn)差的資產(chǎn)組合公式？
我也是0.1422和0.0149，但是查表是0.575和0.5116
精 老師，這一頁(yè)說(shuō)的是啥意思，我怎么感覺(jué)跟基初段講的不太一樣，這個(gè)是為了說(shuō)明下一頁(yè)的兩個(gè)圖？還是說(shuō)僅僅是要記住這兩句話？有點(diǎn)不明白這一頁(yè)在干嘛
精 Suppose that a bank has a portfolio with 10,000 loans, and each loan is EUR 1 million and has a 0.5% PD in a year. Also assume that the recovery rate is 30% and correlation between losses is 0.2. Calculate the standard deviation of the loss from the loan portfolio and the standard deviation of the loss as a percentage of its size.
為什么價(jià)值不是350呢？
我中行的，通過(guò)中行定制版聽(tīng)課，可是講義無(wú)法下載，請(qǐng)問(wèn)如何獲取講義？
D選項(xiàng)的greater negative value這里我們要忽略negative這個(gè)詞，默認(rèn)theta都是比較絕對(duì)值對(duì)嗎？
如果d也用expected就對(duì)了？
老師，參數(shù)法和非參數(shù)法分別包含哪些方法呢
老師，關(guān)于C選項(xiàng)，這節(jié)課里面，老師說(shuō)的，蒙特卡洛不能給美式期權(quán)定價(jià)，二叉樹(shù)不能給亞式期權(quán)定價(jià)
老師100*5%算出來(lái)的5，為啥要從-40這邊開(kāi)始數(shù)到第五個(gè)呢？為什么不從60那邊數(shù)
老師4d選項(xiàng)是一個(gè)奇異期權(quán)嗎
我記得之前說(shuō)最后要看第5加1??個(gè)損失啊，那不是應(yīng)該第六個(gè)嗎，還有這個(gè)題是不是不能用delta normal 方法算損失啊不知道delta啊
老師，這題為什么不用連續(xù)復(fù)利計(jì)算呢
老師你好，這道題可以簡(jiǎn)單的講解一下嗎？沒(méi)看懂解析寫(xiě)的什么意思。
程寶問(wèn)答
