老師，所有情況下PV都是負數(shù)嗎？
semiannually compounded rate 不是半年復利率嗎，為什么計算的時候還要除以2？
這里沒怎么聽明白，在upward-sloping下，為什么coupon上升會導致YTM下降？
老師，這題C是錯在哪里呢？
老師，discount rate 是ytm 這道題是特例嗎？discount rate還可以表示折價發(fā)行是所折的價嗎？
borrowing rate就是借款成本嗎
這債券價格不一定下跌啊？，上漲了這個put不是沒用了嗎，var不是可以不變嗎，那d的說法呢？波動率也可以反應債券價格的上升與下降呀
老師請問，息票率是coupon?ytm是市場收益率嘛
D選項為什么不對
那句半年付息這句話，指的是融資成本，還是這個買的這個債券呢，我沒太懂，為什么這個0.6是成本，我也知道成本要減去，可是我不懂為什么他是成本
精 請問老師，?？级?1題Ⅰ和Ⅱ怎么比較？
老師，這個題應計利息使用coupon rate來算，為什么不是用interest rate 來算呢？后面算全價的時候又用的interest rate來算全價，對于什么時候用coupon，什么時候用interest 來算金額有點混了
精 老師，方差做風險的計量工具，那為什么不滿足單調(diào)性和平移不變性？
題目中的key rate exposure并未說明是變動1BPS的，那我是否可以認為key rate exposure跟KR01是一樣的？
老師您好， 如果這道題是long call option是不是選d net gain
程寶問答
金程問答