為什么波動(dòng)率更大就會漲多跌少？
yield curve是upward，選duration大的，coupon rate越小，duration越大。這么思考選擇C，哪里有錯(cuò)誤？
老師，為什么最后算的1950不用再除以0.6？1950只是delta值，并不是份數(shù)，1950=之前gamma對沖已對delta影響的（2400）＋原delta（-450）得到
老師，有幾道題里面都說到Y(jié)TM是根據(jù)一系列spot rate 計(jì)算而來的，具體怎么計(jì)算的呢？
這個(gè)題不是說損失是小于等于10的概率是95%嗎？ c和a的區(qū)別是什么？
老師好，Var不是等于均值減去（Z*標(biāo)準(zhǔn)差），這道題為什么是直接Z*標(biāo)準(zhǔn)差呢，謝謝
老師這個(gè)知識點(diǎn)在哪一節(jié)課程有講過呢
為什么題目講解中老師說，前期息票率的權(quán)重比后期大？這個(gè)權(quán)重是以什么來分配的？
老師您好，題目用的公式講義上沒看到啊……
long delta，long gamma是什么含義？
為什么經(jīng)濟(jì)繁榮的時(shí)候，評級一定會高于平均水平嗎
習(xí)題冊738如何理解
參數(shù)法是指什么方法
請問為什么說原先就是一個(gè)delta中性的情況？原先delta=0.5，而delta中性不是應(yīng)該等于0嗎
老師，請問這里的0.03不是每100dollar的嗎？為什么計(jì)算的時(shí)候不需要50/100然后再乘0.03呢？
程寶問答
金程問答