從經濟學的角度怎么理解t越小，theta越大?因為快到期的option變動更劇烈？
老師好可以再講一下 可贖回債券的負凸性嗎
負gamma可以理解成漲少跌多嗎
老師，為什這里loan1是1.1×1.01=1.111而不是1.1+0.01=1.11呢？
VaR在第396個數(shù)（400×0.99），為什么要用第397個數(shù)？？？
老師，這個題目里相關系數(shù)為0，不能直接加嗎？如果是iid呢，可以直接加嗎？
這個問題里，執(zhí)行價格用美元計價，期權費是新加坡元，不需要考慮美元計價這個因素嗎？
輸入的I/Y都是半年的，輸出的I/Y都是一年的嘛
7300乘以1.221的平方是10883啊跟答案不一樣
這道題啥意思
discount債券 t臨近 價格上升 那么ytm怎么變呢
D選項怎么解釋
par rate 是spot rate嗎？
那如果這套題求的是es，就是右邊最小的三個數(shù)求平均么？
為什么用AB構造組合，不是AC或BC
程寶問答
金程問答
