老師，請問這里的0.03不是每100dollar的嗎？為什么計算的時候不需要50/100然后再乘0.03呢？
老師我想問一下為什么要假定價格不變呢？ 是因為是給定的債券的原因嗎？
vega最大不是要波動率最小碼，D的波動率應(yīng)該最小呀，C波動率不確定是不是一直最大呀
請問891各個選項是什么意思？
請問在計算選擇期權(quán)的時候的價值公式 call的期限是什么呢？是從起初到期末嗎？
Effective D的定義式中分母里的P指bond price，但在此習(xí)題中P代入的卻是portfolio的value，price和value二者應(yīng)該是不一樣，為什么在習(xí)題中代入的是value？是當(dāng)針對單個債券時P用price，但組合是視為一個整體計算時用value？
老師好，如果出現(xiàn)一個25，是不是就可以選25而不是50，距離40的位移更遠(yuǎn)，所以伽馬更??？
老師好，解釋此處兩個結(jié)論時，為什么僅提到了因票息率升高，導(dǎo)致短期即期利率權(quán)重升高而對整體YTM的影響；但對于期限較長的即期利率，因票息率升高，在upward-sloping和downward-sloping情況下對整體YTM的影響未提及？是不好解釋嗎
日元貶值，購買力降低，對投資不是會造成影響，為啥A對
是不是所有的希臘字母只有delta用標(biāo)的資產(chǎn)對沖，其他的都用option對沖？
原先的公式，不應(yīng)該是用strike price=2200代入公式吧？應(yīng)該是用當(dāng)前價格，但是當(dāng)前價格題目中沒給出。
這個mc的公式里面，麥考林久期到底乘不乘1/2
麻煩在解釋一下 C選項的解析
老師 Kr01代表什么意思啊
這一頁老師講的，μ=p*EAD*LGD是不是有問題呀，EAD和LGD都是amount了，損失的均值不就是p*LGD
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