STRIP Price 是不是相當于zero coupon bond price
為什么這道題，在三個月的時候付的是年化的率呢？我是用30*10%/4來算的，然后在15個月時用30*（1＋10%），這個點沒有理解。
老師，e的（無風險利率-連續(xù)分紅率）這個公式哪一節(jié)課有？
請問障礙期權，對于觸及障礙線后，生效（knock in),如果以后低于障礙線，會不會失效呢？還是理解說，只要觸及生效后，以后不管什么情況都是有效的，如果觸及失效后，不管以后什么情況都是無效的？謝謝
手續(xù)費不需要考慮其中吧？因為本身公式就不涉及手續(xù)費
請問老師，算現(xiàn)值的時候為什么用連續(xù)復利公式？還是說一般題目沒說的話就默認用連續(xù)復利？
這題哪里說5%是年化利率了呀？ 我理解不應該是季度利率為5%嗎。。。？
請問老師，棘輪option是cliquet嗎？它的payoff怎么理解是sum of monthly capped returns earned by asset?謝謝
這個題怎么按計算器算呢
老師，能否講解一下C和D。C選項中，借款人借資金，擔心未來利率上漲，所以對沖策略是long FRA，但是為什么FRA中收浮動而支固定呢？
為何frm是這種解釋，前2個月是投資，后3個月是借款，如何鎖定3—5月借款利率
為什么DV01用2減去1啊?
老師 您好，為什么這里是期貨需要調整，不應該是遠期調整么，加減COVESITY很難看出誰需要調整
請問clearing novation netting分別是什么，有什么區(qū)別
按照答案的折現(xiàn)方法，如果折現(xiàn)的時候包括了coupon，得到的價格就是dirty price ，如果折現(xiàn)的時候不包括coupon，得到的價格就是clean price 這樣理解對嗎？
程寶問答
金程問答
