金程問(wèn)答
老師，counterparty risk可歸為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)嗎？
請(qǐng)問(wèn)A選項(xiàng)怎么理解，為什么
A的意思是分散化越高收益越高？
請(qǐng)老師解答一下這道題吧
老師，請(qǐng)問(wèn)credit spread risk是什么風(fēng)險(xiǎn)？
當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)完全被對(duì)沖時(shí)，相關(guān)系數(shù)為-1時(shí)，作為組合收益最大么？
c選項(xiàng)怎么理解
德國(guó)金屬公司案例中，MG negotialted unwinds of these contracts at unfavorable terms 怎么理解
這里的cheap指的是portfolio的價(jià)錢便宜嗎？為什么higher treynor ratio 會(huì)對(duì)應(yīng)cheap Treynor Ratio越高 說(shuō)明portfolio的return越好 但這樣的portfolio 會(huì) cheap嗎
組合的收益是9%,而按照CAPM模型，根據(jù)題目條件應(yīng)該=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率3%+β0.8×市場(chǎng)超額收益率5%=7%，這是題目出的有問(wèn)題呢？還是我理解那里不對(duì)啊？謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師risk premium是指E(rm)-rf還是E(rm)-rf的差×beta？
老師，C選項(xiàng)是緩釋風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)問(wèn)能舉個(gè)例子嗎 這道題的答案應(yīng)該是D
習(xí)題答案是B，但是老師講的答案是一和二都對(duì)，選C。這個(gè)題答案到底是什么呢？
為什么德國(guó)國(guó)家發(fā)展銀行的“十分鐘事件”屬于結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)，而不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)呢？這次事件是由于管理層引起的事故。
你好老師，非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)為什么可以被分散化，而系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不能
程寶問(wèn)答
