A和C資產(chǎn)的特雷諾比率相等，是不是都在CML線上，如果都在線上，為啥還有套利機會（賣出）
為何穩(wěn)定費用和收益屬于對沖操作風險，這條沒能理解？不是應該算市場風險嗎
分母是n-1，因為求得是樣本方差，從哪里判斷求得方差是總體方差還是樣本方差呀？
為什么CML線上的點是充分分散的？
A選項不應該是興浮銀行的解釋嗎
N代表的是Pp
這一題如果用 E(Rp)=Rf+β(E(Rm)-Rf)算，背后邏輯和答案里的E(Rp)=Rf+β*Rp是一樣的，只是把E(Rm)-Rf用Rp替代了，但并不影響背后的邏輯。但為什么算出來結(jié)果和答案完全不一樣呢？
為什么-1的相關(guān)性使得投資組合的回報標準偏差為0成為可能？回報標準偏差是什么意思？有什么含義和意義嗎？
為什么expect residual return是超額收益的意思??？這道題沒做出來就是因為沒讀懂題目。
老師您好，我想問下，為什么銀行降低融資性流動性風險要進行長期負債？還有為什么長期負債會導致成本上升？
loan久期更大 說明該銀行是借短投長的啊 為什么利率風險小 我記得有個案例就是利率上升導致銀行虧損 那利率風險同樣很高啊
系統(tǒng)性風險不是不能完全分散嗎，這里為什么說不收系統(tǒng)性風險影響
在寫E(RP)的時候，為什么沒寫無風險利率？
分析波動性和相關(guān)性假設(shè)為什么是審計職能？
這個地方的alpha是不是和Jensen's alpha一樣？如果沒有給出的話，是不是可以用Jensen's alpha公式算出來？
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