請教老師這里，計算出來的比實際的收益率高，為什么要賣出這個投資組合呢？實在理解不了，謝謝指教
請問老師indifferent curve 是怎么建立的，我有點忘記了，謝謝
老師 這門課老師說 futures 因標準化 所以流通性更強 更好賣 而 fwd 因定制化比較難賣 流通性相對較差一些。我的理解是: futures 因為流動性強 更好賣 所以交易量上升 (large trading volume); fwd 因流動性差 難賣, so it leads to a decrease in trading volume (small trading volume). 而第三門課老師說 futures 都是定死的 且 trading volume 只占很小一部分 而 fwd 是場外交易 and the majority of the trading takes at OTC. 在此我沒有理解, it was just a statement or fact that I was told. 可能是我理解的有些偏差 這部分可以麻煩老師 clarify 一下嗎
能分析一下A B D三個選項嗎謝謝
選項D錯在用了過于寬容的10-day, 95% VaR，那如果改為使用1天，95%或99%VAR，選項D就是正確的了嗎
C為什么錯了？
UL=VaR-EL 這個公式不是風險基礎管理里的吧？
這啥案例啊
這個有點沒搞懂，就是老師你可以畫一個圖來講解一下嗎
所以為什么選c是因為他一直開放嗎
B選項還是有些疑問，感覺這個因果反掉了。難道不是應該因為流動性高所以價差低嗎，反過來說不對的把
安然公司多余的利潤怎么來的？不能直接記到賬上嗎
第五點，不能鼓勵一些人進行風險薪酬激勵機制，能在解釋一下嗎
這個知識點不懂具體解釋一下
想問一下老師，這里的E（Rp）和前邊CML里講的E（Rp）公式有什么關系？如果兩者想等的話，那標準差p/標準表M，是不是等于β，但是后邊的公式又說β等于兩者相除還要乘以相關系數(shù)?？梢越忉屢幌旅矗?
程寶問答
金程問答
