為什么這個swap rate等于bid和ask的平均數(shù)，這個在哪講到了，可以講一下這個題的思路嗎，為什么又開了一個新的互換呢？
這里遠期和互換一樣嗎，都是剛開始價值為0
老師，這個時間不是六個月嗎，時間不應該是0.5嗎，為什么一直是0.25呢
這個計算器要怎們按比較方便
精 老師，為什么最下面的公式是0-T的看漲加0-t的看跌呢？這是什么東西？
精 老師，請問什么是把asset和liability進行匹配呢？怎么匹配呢?
這道題G公司的頭寸目前是收固定，支出浮動，要是對沖的話不應該是反向嗎？
計算PV(at 7/1/2014)我用 $10,809×[(1+4%)]^(136/365)=$10,968，和答案的方法差幾塊錢。思路感覺也沒錯，為什么就算出不一樣的數(shù)呢？
精 這道題答案是-2570，是否可以這樣理解: 因為是short方，所以是借出，所以現(xiàn)金流是是流出，所以是負號？
遠期合約，期貨合約以及互換是不是再初始的時候的價值都為0
A中老師的講解里，什么叫支固定收浮動就直接得到了利率上升收的比較多？有什么必然聯(lián)系嘛？
這道題目給你的遠期利率為什么還要再算？兩個不太一樣？
怎么認出是權(quán)證的呢
老師，這一題的profit視角是對沖基金的管理機構(gòu)，還是投資者？題干中是investment，是不是體現(xiàn)在fundsholder的角度？
利率轉(zhuǎn)換的地方可以詳細解釋一下嗎？ 謝謝
程寶問答
金程問答