請問為什么long FRA是付固定利率，long eurodollar是收固定利率呢？FRA這里指forward嗎？
老師，題干中Given strictly positive interest rates隱含的意思是什么呢？
老師您好，為什么說期貨價格偏高，遠期價格偏低？請講解下在normal和inverted market中，forward與sport&future的關系吧。（我理解spot&future的曲線）
Lindsey老師，求問Swap合約（以此題的利率互換為例，一共4期利率互換）都是在期初trade day時確認第一期互換的利率水平，在第一期期末確定第二期互換的利率水平？以此類推，請問我理解的對么？感謝解答
euro dollar future contract為什么利率上升價值下降呢
可以詳細解釋一下acd嘛 謝謝
While the prices of TBA contracts reflect the timing of payments, so that the buyer of a roll does not, in any sense, lose a month of payments relative to a repo seller,
b為什么不對
請教Lindsey，margincall發(fā)生在保證金賬戶余額低于維持保證金的時候？另外只要補齊至initialmargin的水平就ok了？
貝塔T，是右上角的角標，貝塔S，貝塔F又是右小角的角標。為什么是這樣？看的好糊涂。
請問老師，算forward contract value公式中，(F-K)e-RT. 其中K代表的是什么意思？
老師障礙期權(quán)的down跟up一直理解不了，指的是股價的變動嗎？
C為啥錯了呢？someone又不是everyone
1.收益率曲線上升為什么報價就會下跌，為什么就偏好長久期？2.老師說久期反應標的資產(chǎn)對利率敏感度的問題，利率高時，債券價格低，那么為什么她說“利率變動一點點我就開心啊”“我需要利率敏感度高”是什么道理？債券下降需要利率敏感度高是為什么？
精 請問Full participation PPN是不是應該當組合提供的收益和dividend 不相等時才會買呢, 不然如果是歐式看漲的話, lower bound里面要減去div感覺還是有矛盾呢
程寶問答
金程問答
