求解最后一句話
精 這個題怎么看
組合的預(yù)期損失是這里因為學(xué)習(xí)有限不考慮相關(guān)系數(shù)還是 就是不考慮相關(guān)系數(shù)呀
為什么公式左邊是Ri 例題里的左邊是E（R）呀
regulatory risk屬于操作風(fēng)險嗎
精 老師好，此題為百題的第二題，序號3的這個表述“Using put option to hedge an equity exposure”為何是屬于基差風(fēng)險呢？基差不是現(xiàn)貨與期貨的差值嗎？可是這里是說期權(quán)誒
這個semi standard deviation是什么
這道題A選項中提到的swap，長期資本公司買賣的是期權(quán)啊，跟互換有什么關(guān)系？
SEC 是什么的簡寫？
請問第46題為什么將標(biāo)普500指數(shù)看成benchmark市場組合
為什么套利的return是不一定超過risk free rate opportunity的呢？如果通過套利賺到的return還沒有risk free rate高，那投資者為什么還要選擇套利呢？
為什么每月一測沒有視頻講解呢？還有，之前老師說overvalue是配價格，overperform是配收益率。但是這道題13%明顯是一個率，為什么選項的表述是value呢？應(yīng)該是實際的10%收益率underperform呀；
老師，ERi是預(yù)期收益，還是超額預(yù)期收益？
老師，我是按APT計算的，過程如圖，變形后和老師公式相同，我的思路是可取的嗎
老師您好，我做題的時候也沒有選項
程寶問答
金程問答