CML斜率是(Erp-rf)/σ，為什么會(huì)是market price？
第11題表述1，情景分析只能用在過去，壓力測(cè)試可以預(yù)測(cè)未來可以這樣理解嗎？
講了些啥啊，a選項(xiàng)為啥是對(duì)的啊，啥也沒說
A選項(xiàng)中 β應(yīng)該是市場(chǎng)溢價(jià)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的敏感程度吧，為什么表述成風(fēng)險(xiǎn)數(shù)值了？？這個(gè)表述不對(duì)吧
老師，真題中有一道題提到了activity volatility 和volatility。請(qǐng)問activity volatility是不是指tracking error volatility呀？
這個(gè)題C選項(xiàng)說longer-term futures，為什么對(duì)？還想問一下A項(xiàng)為什么錯(cuò)
The factor forecasts are (top row): 2.0% for Growth, 2.5% for Bond, -1.5% for Size, and 0.0% for ROE. The CAPM excess market return is 6.0%.
公式里的基礎(chǔ)預(yù)測(cè)值是rf，這里給出的那個(gè)預(yù)測(cè)值實(shí)際上就是這個(gè)行業(yè)的無風(fēng)險(xiǎn)利率嗎
為什么會(huì)有夏普比率比市場(chǎng)組合高的東西呢？如果真的有為什么沒有出現(xiàn)在馬科維茨有效前沿里面？CML這根線不就是代表了夏普比率最高的做法了嗎？
老師，最大回撤是什么意思？
老師 夏普碧綠不是Erm減去Rf除以δm嗎？那這里為啥說是Erp減去Rf除以δm
老師在CML線上的資產(chǎn)都是有效的嗎
德國金屬公司，以固定價(jià)格賣石油，那么就是怕未來價(jià)格下降，所以要找價(jià)格下降能賺錢的去對(duì)沖，所以應(yīng)該用short futures去對(duì)沖啊，為什么用long futures對(duì)沖呢？
老師M G沒用高杠桿嗎
精 請(qǐng)問老師bcd錯(cuò)在哪兒呀
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