第22題怎么解釋
這個UL=VaR-EL是怎么理解呢
老師這個c錯哪里
精 這里的D選項，CAPM模型不是假設(shè)正態(tài)分布的嗎？（難道是return，這里說的是time horizons）還有這里的A，不是所有投資者預(yù)期都相同嗎，為啥還是maxmize呢，A應(yīng)該是不屬于啊啊。
老師解釋下a和c
這個從哪里看出來是私募基金呀
treynor ratio是超額收益率比上beta，那這里的4.2％不應(yīng)該減去rf嗎？
風(fēng)險管理委員會和董事會是都可以制定風(fēng)險偏好么
請問Jensen's alpha里為什么 alpha>0是低估，<0就是高估呀。我能理解alpha是market return - required return, 大于零時是市場價高于需求匯報率，但這樣不應(yīng)該是市場高估了嘛？
對沖是風(fēng)險緩釋嗎
這里的al pha指的是什么呢？這里的Turner ratio為什么不減去無風(fēng)險利率呢？
老師好，這個題提到了asset liquidity risk 和presettlement risk 是什么意思啊，感覺沒印象哎，老師FRM1級習(xí)題集這本書推薦做嗎，有時間是應(yīng)該把百題再看一遍還是做這個呢
老師，這段話不理解 EC覆蓋的應(yīng)該是unexpected loss,為什么是know losses? 還有那個例子是什么意思
精 為什么銀行減少對大量短期資金的依賴能幫助對抗順周期性？什么是順周期性呢？
請問這里的風(fēng)險水平 risk lever是拼寫錯誤嗎
程寶問答
金程問答