金程問(wèn)答
對(duì)于puttable bond來(lái)說(shuō)，投資人是long a bond short put，對(duì)嗎
老師，A選項(xiàng)的問(wèn)題沒(méi)有解釋清楚。。。。 線(xiàn)性相關(guān)性可以被Durbin-Watson Statistics檢測(cè)，這個(gè)是對(duì)的。 A選項(xiàng)真正的問(wèn)題是can be confirmed only through a DW test. 除了Durbin-Waston test， 還有 Liung-Box Q test 和 Breusch–Godfrey test（BG-LM test）。 因?yàn)镈W test 有其局限性（對(duì)high-order correlation 有限）。BG-LM test 適用范圍更廣。
這個(gè)U具體是什么？這道題為什么要3個(gè)月?6個(gè)月呢？具體u怎么推倒的呀
老師，這道題沒(méi)太明白是在問(wèn)什么，可以順便解釋下四個(gè)選項(xiàng)嗎
這問(wèn)題沒(méi)聽(tīng)懂
課程最后例題
老師這道題麻煩再詳細(xì)講解一遍吧？
老師，請(qǐng)問(wèn)CRO屬于executive committee嗎？
杠鈴組合凸性在利率平行移動(dòng)的時(shí)候才會(huì)大于子彈組合，但是題目里面沒(méi)有說(shuō)利率是怎么移動(dòng)的，為什么就直接認(rèn)為答案是B了？？！
為什么EL和UL會(huì)存在矛盾？
老師，幫忙分析一下每一個(gè)選項(xiàng)，謝謝
老師好，請(qǐng)問(wèn)這里的coefficient就是standard error嗎？還有這里為什么和1.645進(jìn)行比較？為什么是10%呢？如何選擇呢？
百題中有一道hedge accounting的，說(shuō)使用了hedge accounting的cash flow是2.95-3.1也就是（n-1年價(jià)格-n年價(jià)格），為啥和這個(gè)不一樣？
為什么開(kāi)始都要減掉rf？ 不是只有產(chǎn)品組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)應(yīng)的因素才需要減去rf嗎，這里看不出來(lái)哪個(gè)是貝塔pm
我怎么記得老師說(shuō)過(guò)bsm推出來(lái)的波動(dòng)率是隱含波動(dòng)率？
程寶問(wèn)答
