為什么貝塔相同就不能用，不是還能收益率相減嗎
sharp ratio為啥不行?。?
老師好，C選項(xiàng)可以幫忙講解一下么
我想問一下，這題考的內(nèi)容是在課件的哪一頁提到了？或者在紙質(zhì)教材哪部分提到了？
請問第一題的A選項(xiàng)中risk appetite 是否錯(cuò)在increasing這個(gè)詞，ERM只是把全公司的risk進(jìn)行了整合，識(shí)別出總共有哪些風(fēng)險(xiǎn)，本身對(duì)risk appetite 沒有改變，但風(fēng)險(xiǎn)偏好risk appetite在第三題里又成了targets目標(biāo)呢？
題目中的ERP指的是什么呀，beta又從哪看的呢？
老師這里經(jīng)濟(jì)危機(jī)房價(jià)泡沫不是也提到了緊縮的貨幣政策嗎
basic risk是什么
α為什么要加上？這是多因素模型吧，講義上沒有這一項(xiàng)
精 老師可以寫一下這里cov（ax+by，cx+dy）的詳細(xì)變形過程嗎
不會(huì)
老師， 巴塞爾協(xié)議里不是規(guī)定用的RAROC 嗎， 這不就是監(jiān)管指標(biāo)嗎？
ltcm做了壓力測試啊，上課講了吧。。為什么b不對(duì)啊，肯定是沒做夠影響不到位吧，d上課沒有提到吧
買入股票，同時(shí)賣出看跌期權(quán)兩個(gè)操作策略其實(shí)都是看漲，沒有達(dá)到對(duì)沖效果。對(duì)于對(duì)沖基金來說，為什么這種做法是合理的？
沒看懂這題的意思 可以解釋一下嗎？
程寶問答
金程問答