麻煩解釋一下重置reset？adjustable rate loan, 另外本題問直接導致，答案解釋是credit derivatives 的misuse才是原因，所以不能選A？
這怎么成了有效前沿，CML為什么不選C？
A為什么錯
為什么直接用1.1×6％啊，為什么不能這么做
想問一下基礎(chǔ)段的題目咋都那么難，英文嘛看不懂，題目嘛和知識點聯(lián)系不起來
ERM是作為整合將公司作為一個整體來從全局度量風險，而B選項難道不是數(shù)據(jù)整合帶來的好處，如果說數(shù)據(jù)整合也是ERM的一部分，則可以理解B選項正確，但是ERM的作用和好處怎么能是簡單的改善風險管理報告而已？希望老師解釋一下，謝謝。
精 這道題的知識點在網(wǎng)課中哪里提到的？關(guān)于市場的摩擦以及什么樣的市場需要對沖？
風險的市場價格不應(yīng)該是Y軸上的收益率么？
apt公式到底有幾種表達方式？原版書的公式是表示成基準收益+一系列影響因子到來的影響；但是課上老師講的apt公式又是表示成無風險收益+風險溢價*系統(tǒng)性風險，而且公式左邊是期望收益率。我不明白的是1:apt公式到底計算的是期望收益還是實際收益？2:公式的表達式是否只有一種？課上講的和原版書的公式是否一致？謝謝老師！
C選項，什么運用了均值方差理論呢
老師，這道題的risk premium與expected的區(qū)別是什么，理論上兩個數(shù)據(jù)應(yīng)該無區(qū)別？既然已經(jīng)給了Actual數(shù)據(jù)，為什么不用公式：Rf＋Actual*Beta，這樣可以直接算出surprise后的return。
c錯在哪里
請問b選項的知識點在講義哪里
C選項說的是長期和短期債券的yield spread對應(yīng)了哪個explanatory variable 呢？ 是industrial production 嗎
如果沒有后面的破產(chǎn)，credit spread本身屬于信用風險還是市場風險呀
程寶問答
金程問答