沒看明白答案中的演示。為什么要用活到72歲的累計(jì)概率?活到70歲的累計(jì)概率？請仔細(xì)講解一下這道題，謝謝
沒有聽懂，麻煩再詳細(xì)講解下
D選項(xiàng)應(yīng)該對應(yīng)哪個事件呢
需要中文解答！ 考得這么細(xì)，上課的時候講得那么粗！
請老師看看，我這里計(jì)算錯誤的原因是什么呢
為什么正態(tài)分布下兩個相關(guān)系數(shù)會相等？
老師這里是不是講錯了，第二個情景，應(yīng)該也是基于第500天的數(shù)據(jù)和第二個情景的波動來算，而不是基于第一個情景模擬出來的結(jié)果和第二個情景的波動來算。
麻煩再講一下C
到底是CIO的問題還是交易員的問題？ 我記得課上說是CIO把VaR模型改了導(dǎo)致的這個問題，怎么這里又出現(xiàn)了交易員的問題？ 請完整講一下這個事件吧。謝謝
老師，這題完全沒聽懂。知識點(diǎn)在哪一個章節(jié)里講過的？這個公式也沒懂
計(jì)算新債券價值，為什么用ending 的rate？以及哪里說明利差保持不變？？
C為什么錯了
老師好，請問D選項(xiàng)錯在哪里，文字解析是什么意思，adjusted R2什么時候增加，什么時候減少，謝謝
這里計(jì)算α的時候直接使用了σ，老師這里不用計(jì)算σp了嗎？直接用σ作為σp計(jì)算？還是說題目本身問的就是單個loan的不是組合的α？
為什么不考慮資產(chǎn)的權(quán)重？
程寶問答
金程問答
