金程問(wèn)答
為什么價(jià)差小流動(dòng)性好？?jī)r(jià)差小，賺的少，流動(dòng)差才對(duì)??？
cml與有效前沿的切點(diǎn)不是代表市場(chǎng)的點(diǎn)嗎？ 那這個(gè)點(diǎn)的橫坐標(biāo)就是風(fēng)險(xiǎn)呀 這樣理解有什么問(wèn)題嗎
33c 老師講的margin spiral 5 20 是怎么算出來(lái)的
講義說(shuō) risk transfer：risk hedging 對(duì)沖是怎么轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)的呢？加入我long asset，short call option，感覺(jué)沒(méi)有轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。
APT等式左邊的E(Rp)是平均值還是預(yù)期值？還是說(shuō)這兩個(gè)是一個(gè)意思？？ APT中的E(Rp)和多因素模型等是左邊的預(yù)期值E(Ri)是一個(gè)意思嗎？？？
Jensen alpha是實(shí)際—理論，我想問(wèn)一下就是這個(gè)“實(shí)際”是一個(gè)非CAPM模型的預(yù)測(cè)值還是一個(gè)事后指標(biāo)呢？
為什么緊縮的貨幣政策會(huì)提高短期利率？
為什么是6加106
怎么理解option沒(méi)有直接的風(fēng)險(xiǎn)
我圈出來(lái)的地方是=jensen's Alpha嗎？
老師 18題的選項(xiàng)是可以適用于reputational 之前的幾乎所有案例嗎？因?yàn)闊o(wú)論因?yàn)?model, hedging, rogue trading, interest, liquidity 最終都是因?yàn)闆](méi)有 cashflow, 沒(méi)有新的資金注入而無(wú)法維系或翻盤了
老師你好，開(kāi)普蘭第一冊(cè)Page15 ModuleQuiz1.2的No.2，我不太理解default risk和settlement risk的區(qū)別。 借了10年貸款，金額1M，現(xiàn)在資產(chǎn)只剩下0.8M了，都要default了為什么沒(méi)有settlement risk？
為什么A和C是錯(cuò)的。還有D制定戰(zhàn)略不是由Board負(fù)責(zé)的嗎，為什么是ERM programe
解答這道題目時(shí)，請(qǐng)問(wèn)為什么能將4年學(xué)費(fèi)看作先付年金呢？畢竟題目中提及到“當(dāng)小王女兒上大學(xué)時(shí)就停止投資”，這里給我感覺(jué)就像在說(shuō): “這4年不投資，老王兜里的錢一直不變，直接就按4x5=20萬(wàn)來(lái)計(jì)算”。我該如何糾正這個(gè)思路？
老師說(shuō) 可能面臨對(duì)方 違約的風(fēng)險(xiǎn)。這個(gè)是想違約就能違約的嘛
程寶問(wèn)答
