老師，在算capm計算次數(shù)的時候，為什么50個資產(chǎn)就要在算sigema^2 market的時候就要加上50，beta分母算的是市場的風(fēng)險，不是sigema^2 protfolio,難道50個資產(chǎn)面臨的市場風(fēng)險都不同嗎？謝謝
周老師的講義沒法下載，提示鏈接失效
ATP模型用的Ep意思是最終計算的是資產(chǎn)的預(yù)期收益，多因素模型Ri最終計算的是資產(chǎn)的真實收益，是這樣么？
32題,怎么區(qū)分market liquidity和funding liquidity
swaps with counterparties exceed counterparty credit limit這個怎么看都有點像credit risk？但題目給的是operational risk，怎么理解這句話
老師這個題計算標(biāo)準(zhǔn)差，如果是計算器Sx為3.05%與答案相符，但是如果是用公式算是2.73%（也是計算器的σx)，就沒有正確答案，請問這個是用Sx還是σx呢？計算器里這兩個標(biāo)準(zhǔn)差有什么區(qū)別呢？
Rp-Rb算出來以后，波動率怎么算
72題不同的資產(chǎn)組合Rp不應(yīng)該是不同的嗎
老師，請問第四十九題，這里的三因素模型為什么第一項是rf？？？我們上課學(xué)的第一項是alpha啊？
老師好 能解釋一下這道題嗎
風(fēng)險委員會屬于高級管理層嘛 那CRO屬于高級管理層嘛 CRO負(fù)責(zé)管理風(fēng)險委員會嗎
組合的收益是9%,而按照CAPM模型，根據(jù)題目條件應(yīng)該=無風(fēng)險利率3%+β0.8×市場超額收益率5%=7%，這是題目出的有問題呢？還是我理解那里不對??？謝謝
老師好，能具體說說US Government Bond Future如何降低市場風(fēng)險的嗎？
老師好，想問一下為什么審計委員會的設(shè)置只對：對、錯和不知道負(fù)責(zé)？能舉一個具體的例子來形容審計委員會的職能內(nèi)容嗎？
n老師，我沒有聽懂為什么選Sx而不是σx
程寶問答
金程問答