金程問(wèn)答
老師，操作風(fēng)險(xiǎn)包括黑客入侵的系統(tǒng)安全問(wèn)題，那么操作風(fēng)險(xiǎn)是否包括網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)，還是說(shuō)他們是個(gè)什么關(guān)系
精 老師這個(gè)70題我也可以選出b但是我不懂為什么買b而不是賣
上節(jié)課講了風(fēng)險(xiǎn)類型，課件上下一節(jié)課應(yīng)該是公司如何管理風(fēng)險(xiǎn)，順序錯(cuò)了吧
老師，信用利差擴(kuò)大為什么價(jià)格會(huì)下跌？
這個(gè)alpha指的不是jesen alpha嗎？為什么是risk free rate？
老師可以解答一下最后一步PV的計(jì)算嗎？不太懂為什么后面加1.086的平方
老師，能否總結(jié)ρ、β、協(xié)方差如何記憶，相互區(qū)別和聯(lián)系，經(jīng)常會(huì)混亂
精 老師你好，請(qǐng)問(wèn) 這一頁(yè)中的兩個(gè)公式有什么區(qū)別呀？N表示的是什么意思
精 老師這題是不是應(yīng)該選擇d呀
這句話如何理解？不太明白
這題的選項(xiàng)c在之前所講的audit committee 里沒(méi)有提及到啊
精 99題，我翻看了基礎(chǔ)和強(qiáng)化的講義，F(xiàn)ama三因素模型都是圖2，不知道老師寫的這個(gè)是什么含義，也沒(méi)有解釋具體，那以后我應(yīng)該按哪種公式來(lái)記呢？圖2中公式左邊的Rit也是投資組合與Rf的差值嗎？圖3是強(qiáng)化課的筆記，老師說(shuō)投資組合的收益等于投資組合的平均收益加上三個(gè)因素？想問(wèn)老師，到底那種對(duì)，怎么理解？
精 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題的解析是什么？
老師，這個(gè)跟蹤誤差公式是怎么推倒過(guò)來(lái)的？ w權(quán)重占比不是1：1嗎，wp+wb＝1，那么wp＝wb＝0.5
老師，請(qǐng)?jiān)敿?xì)講解一下這題
程寶問(wèn)答
