英文答案里少了個(gè)加號(hào)吧 你們給的試題書里也大量題目的解答沒有加號(hào) 而且沒視頻解答
37題，C的后半句和D如何進(jìn)行翻譯？
老師請(qǐng)問是不是相關(guān)系數(shù)越低（趨于-1），組合越分散，組合的風(fēng)險(xiǎn)也越低；相關(guān)系數(shù)越高（趨于1），風(fēng)險(xiǎn)也越高？
尼克里森short straddle 并long futures 為什么說他是long long futures 呢？他的straddle并不顯示方向預(yù)期??？
這里的E（R）為什么不用減去無風(fēng)險(xiǎn)收益率5%?
每個(gè)公司涉及的考點(diǎn)和問題我特別容易亂，老師有總結(jié)版本可以來復(fù)習(xí)么？
C為什么不對(duì)，CML上的點(diǎn)都在SML上，SML的點(diǎn)不一定在CML上。這里給的CML，那應(yīng)該在SML上呀
老師，我有3個(gè)問題：1.能否幫忙總結(jié)下CAPM模型和CML模型的不同點(diǎn)。 2.第13題中，B選項(xiàng)說CAPM是CML的特殊例子，這個(gè)說法應(yīng)該是對(duì)的吧。因?yàn)镃APM是從CML推導(dǎo)出來的，且僅考慮了系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的情況。 3.第13題，CAPM上的組合也應(yīng)該都是有效組合啊。都已經(jīng)分散了非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
為什么不是除以track error？
這里10 %為什么是高估了呢？
tr a小于b 為什么是a表現(xiàn)好于b 是不是講錯(cuò)了
老師， 請(qǐng)問答案C為什么是錯(cuò)呢? 謝謝。
在計(jì)算預(yù)期收益時(shí)，用的premium值 是怎么得出的 活著這個(gè)值的基準(zhǔn)是什么
老師好，想問一下這里如果β>1，只能說明 β*E(RA)>E(RM)吧，為什么有E(RA)>E(RM）呢？
jensen'阿爾法是等于e（rp)-r(p)嗎？為什有的地方是減去rf？
程寶問答
金程問答