請問這個(gè)題的c問如果將neither nor改成 either Or 這樣子的話這句話對不對呢
最后一行WA的等式怎么來的？
market porfolio risk premium和市場組合超額回報(bào)率一個(gè)意思嗎
fama french公式的第一項(xiàng)埃爾法代表什么
傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理詞匯為什么有silo呢，請問指什么意思呢？
加上risk free asset之后，投資應(yīng)在CML上吧？為什么還在efficient frontier上？
有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)那里第一段是什么意思啊，老師請問一下
老師在model risk里講the london whale的例子里，我沒太明白這里他是如何賺錢的，可以再解釋一下嗎？老師說long是需要支付保費(fèi)，為什么公司評級下降，保費(fèi)增加它是賺錢呢？
reserve 和ec有什么區(qū)別？
capm算出來的回報(bào)率高 不就是價(jià)格低了嘛 那不應(yīng)該是低估嘛？ 我記得老師說過回報(bào)率高了 是因?yàn)榈凸懒藘r(jià)格 哪capm不是低估了嘛
這一題老師是不是寫錯(cuò)了，A的話應(yīng)該是超額預(yù)期收益除0.8吧，他怎么是直接預(yù)期收益初一0。8。
第20題C選項(xiàng)說APT是 largely silent 是什么意思
老師這題我用計(jì)算器2nd ，7把tracking error 帶進(jìn)去x y隨便輸入一些數(shù) 最后的輸出項(xiàng)也有關(guān)于x的波動率 這個(gè)方法可行嗎
老師尼德霍夫這個(gè)案例我不理解 老師課上的例子是尼德霍夫未來有以10元賣出深度虛值看跌期權(quán) 現(xiàn)在的現(xiàn)貨價(jià)格是12元 在一天內(nèi)現(xiàn)貨價(jià)格掉到了9元 虛值期權(quán)變成了實(shí)值了的尼德霍夫以10賣出 不還是賺了一塊嘛 哪尼德霍夫怎么就虧錢了啊
老師您好，講到CML時(shí)還增加了無差異曲線，無差異曲線是不是代表投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好？ 風(fēng)險(xiǎn)偏好與CML相切的點(diǎn)就是投資者的最優(yōu)投資點(diǎn)？
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