老師您好，我記得之前在做市場摩擦?xí)r有一個(gè)題，說的是當(dāng)市場有摩擦?xí)r，可以通過對沖來解決，當(dāng)市場是完美的，且投資組合是有效的，就不用對沖了，因?yàn)槭袌錾现挥邢到y(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。那這里老師說對沖可以用來降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，那就是當(dāng)市場是完美的時(shí)候，也可以對沖來降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎？
第 3 4 個(gè)選項(xiàng)能再詳解一下嗎
題目直接問的TR是多少，沒說求誰的 怎么算
地震屬于操作風(fēng)險(xiǎn)，A為什么不可以？
老師，這道題為什么不能把fund return當(dāng)x，benchmark return當(dāng)y，用計(jì)算器data輸入，用stat求volatility呢？
這里老師說債權(quán)人比股東更看重短期利益，但是金程的書上說，股東更看重短期利益，哪一個(gè)是對的呢
請問B項(xiàng)為什么錯(cuò)
老師請問一下，看跌期權(quán)是什么意思
巴塞爾協(xié)議，123分別最主要的內(nèi)容是什么，可以提煉一下嗎？
用資產(chǎn)去買證券化產(chǎn)品的話，風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)承受能力分別會(huì)有怎樣的變化？
Sharp ratio不可以小于零嗎？
老師，像德國金屬，ltcm，和次貸危機(jī)其實(shí)都是短期負(fù)債和長期資產(chǎn)無法滿足融資流動(dòng)性，這些不都是一類的嗎
這老師為啥說還存在組合的SR,比CML的斜率還高??？在圖上能怎么反應(yīng)啊
請問C和D什么意思
老師D是什么意思
程寶問答
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