為什么spot rate是flat時,forward rate=spot rate?
1老師美元久期是利率對價格的一階導數(shù) 2美元凸性是對美元久期的導數(shù)是利率對價格的二階導數(shù)他們兩個的定義式怎么寫啊
精 老師這題我可以這么理解嘛 因為他要求的的連續(xù)復利的計算方法 我們就要把0.45轉換成百分比的方式。0.45每bushel的儲蓄成本 5.05是每bushel的價格就是收益嘛 0.45?5.05就是說儲存成本占收益的百分之幾就轉換成了百分比的方式了。如果題目沒有說明連續(xù)復利的形式我們可以采用一般復利的形式直接用現(xiàn)貨價格加上儲存成本就好了。
可以分別用實際的例子 表達出 risk appetite 和 risk tolerance 嗎？以便更直觀地了解二者的區(qū)別。謝謝！
課件里講的是向board匯報是solid，向CEO匯報是dotted，所以B也是錯的
選項A：正態(tài)分布相加還是正態(tài)分布，但正態(tài)分布的方差因為是非線性所以不能線性相加。我的理解對嗎？
精 events space和sample space 的區(qū)別是什么？感覺差不多
A選項說殘差均值為0，B為什么又說殘差回歸到常數(shù)，不矛盾嗎？
這題是怎么想到用凸性調整來解決這個問題的呢?
C為什么不對，LTCM是因為策略失誤無法交足保證金而遭到平倉嗎？
這個不是sample嗎？sample不要n-1嗎？雖然不影響結果
請問這個題的考點是什么，在哪里學了，完全聽不懂
第二句話 把每個變量的系數(shù) 都用F test計算一下 不就可以知道哪一個變量是顯著的了嗎
為什么不是用總收益減去總費用？
精 你好，請問這里I/y，Pm分別代表的含義，和怎么表示的（為什么息票率表示出來是50、而不是5）
程寶問答
金程問答
