垃圾信息好多啊,會考這種題嗎,好多沒用的信息,浪費好長時間
老師您好,我還是不明白,題目中已經(jīng)明確寫明,“benchmark return is 8%”,為什么還要算一遍收益率呢?
題目中所有遇到的volatility都是標準差嗎
如果滿足B中所說的鏡像,能說明什么問題?
老師可以說一下為什么不選C嗎,感覺C也說的是一種可能性,為什么不對呢?
Some securities, however, can reduce managerial incentives to manage risk within the firm 這道題到底是想要問什么啊
請問為什么不用雙尾來算?
老師,請問1、TR中分子的E(Rp)是實際的預(yù)期觀測值還是CAPM計算出來的? 2、TR在beta相同的時候不可以用,那是不是代表著短期的時候(可以視為beta不變)TR并不適用呢?
你好 老師 這道題 mbs長短沒聽明白
歐式的看漲和看跌期權(quán)受時間影響時是怎么樣的?
這個知識點在PPT哪里?ACD選項的說法都沒見過
老師,這題的第三行,futures price是95.0625,我記得之前做題treasury bond的報價要轉(zhuǎn)換實價不是1-(1-95.0625)*0.25,再乘以10萬么,這里怎么不用轉(zhuǎn)換了?
為什么說F統(tǒng)計量一定會通過?
e的-16次冪用計算器怎么算啊,算不出來啊
這次怎么看出來investor是short還是long?是因為是投資者所以是資金出借方就是short嘛?
程寶問答