金程問(wèn)答
老師，這個(gè)forward和futures的定價(jià)為什么是這個(gè)樣子的呢，我還是不理解，這兩個(gè)講的時(shí)候不是沒(méi)區(qū)別嗎，為什么算delta的時(shí)候這樣畫(huà)圖推導(dǎo)的，能否詳細(xì)解釋一下呢
精 老師好，C說(shuō)的是must，是必須替換么
老師，這個(gè)題目到底選什么
精 詳解低估和高估，低估我可以理解因?yàn)槠椒礁▌t導(dǎo)致相關(guān)系數(shù)壓低，但是高估我理解不了，麻煩解釋一下，謝謝
講市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)模型的時(shí)候，老師說(shuō)的組合var是等于各資產(chǎn)var按照市值權(quán)重加權(quán)平均啊，為啥在這里變成了類(lèi)似（A+B）^2有點(diǎn)平方和的概念了？
老師查t表的時(shí)候自由度是不是都是樣本容量減1？
老師，這個(gè)題的講解，one-period是半年，但begingin of the period 卻是一年，怎么兩個(gè)period不一樣呀？
這個(gè)題如果查表為什么自由度為2啊
算2-5年的違約概率，不是5年的違約概率-第一年的違約概率嗎？為什么減前兩年的累積概率？
這個(gè)題解釋沒(méi)看懂
請(qǐng)問(wèn)基差風(fēng)險(xiǎn)是什么？基差風(fēng)險(xiǎn)和股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)屬于哪種風(fēng)險(xiǎn)大類(lèi)么？
不是between 81 and 82 嗎，為什么不用8 82 對(duì)應(yīng)的條件死亡率0.065 0.073算呢
提前花錢(qián)真正的把房子（此時(shí)市場(chǎng)上房?jī)r(jià)ST高）歸屬于自己。這就是一個(gè)執(zhí)行Call的行為 為什么呢
C選項(xiàng)為什么md與maturity成正比，與coupon，yield成反比呢
為啥不能選inversion呢？inversion不是inverted的變形嗎？還是說(shuō)inversion不能在這里作為一個(gè)專業(yè)名詞？
程寶問(wèn)答
