金程問(wèn)答
老師，提問(wèn)詳見(jiàn)圖片二紅筆部分，謝謝
老師，偏自相關(guān)系數(shù)為0代表著什么？
圖形怎么組合的
視頻里面好像講錯(cuò)了 1). (5,2) (4,3)是協(xié)同組 2). （2,4) (1,5)也是符號(hào)一樣, 加上這兩個(gè)協(xié)同組應(yīng)該有四組
答案D的解析寫(xiě)的是fv輸入100 是不是寫(xiě)錯(cuò)了 應(yīng)該是輸入1000吧
bootstrap在放大樣本時(shí)使用到的數(shù)據(jù)，難道不是基于市場(chǎng)數(shù)據(jù)通過(guò)計(jì)算得出新樣本數(shù)據(jù)嗎？
為啥s0也有貼現(xiàn) 這個(gè)公式在哪呀 如果貼現(xiàn)為啥不是r-q呢
這道題不理解，問(wèn)的是estimate the sensitivity of your firm's bond portfolio to interest rate changes.，也就是利率變化對(duì)債券組合的敏感程度，我的理解是看單個(gè)點(diǎn)的利率變化，kr01、kr02這種，但為什么老師講解的時(shí)候卻不以單個(gè)點(diǎn)來(lái)講呢
為什么Yield volatility because it remains more constant over time than price volatility，Yield volatility更穩(wěn)定嗎？price volatility不是到期時(shí)為0嘛？那不是更穩(wěn)定地趨向0？路徑都是統(tǒng)一的
這道題可以留到強(qiáng)化段
B選項(xiàng)有問(wèn)題吧，牛市不是低買(mǎi)高賣(mài)嗎？這個(gè)選項(xiàng)高買(mǎi)低賣(mài)了。
hml是負(fù)的代表什么意思
老師，特雷諾比率不是用的是資產(chǎn)的實(shí)際收益率么，這為什么又用的是預(yù)期收益率。
這里的A和B是用APT公式計(jì)算的嗎
選項(xiàng)C，散點(diǎn)為什么是服從iid的？
程寶問(wèn)答
