老師這里借入無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)投資之后點(diǎn)不是到了CML線的上方嗎，就不在有效前沿上了，CML線與有效前沿相切的不是只有M點(diǎn)嗎？怎么答案是還在有效前沿上？沒有理解
請(qǐng)問這題的貝塔就是0.4嗎？這個(gè)值不應(yīng)該是rho（就是相關(guān)系數(shù)）嗎？
sovereign risk 主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)屬于哪類金融風(fēng)險(xiǎn)（市場(chǎng)/信用/流動(dòng)性/操作）
缺口風(fēng)險(xiǎn)是什么呀，網(wǎng)課里面在利率風(fēng)險(xiǎn)那塊有提到
什么是CDO
請(qǐng)教老師，21題中，B，C選項(xiàng)，請(qǐng)幫忙詳細(xì)解答下，謝謝
29題，題目中的risk free rate是2.0%， 為什么用的2.4%代入公式中? treynor的公式是(Rp-Rf)/beta, 為什么算出Rp以后直接除以beta, 沒有減Rf?
老師，第20題有幾個(gè)問題： 1.risk premium如何理解？ 2.個(gè)人理解inflation、 interest rate、GDP的expected值應(yīng)該就是APT模型的變量。為什么該題計(jì)算時(shí)用risk premium作為變量。 3.當(dāng)計(jì)算inflation、GDP變化時(shí)，應(yīng)該將上述變量直接帶入APT模型啊。
b大于1的情況下 rf這邊就是負(fù)數(shù)那是怎么推導(dǎo)到ea大于em
A選項(xiàng) 并沒有理解老師講的是什么 也沒明白他在翻譯什么????????這句話應(yīng)該錯(cuò)在了 transferring and insuring risk exposure 并不能reduce cost吧？跟asset management company公司類型 關(guān)系大嗎？
選項(xiàng)B amount of risk taken 和 potential loss之間是沒有關(guān)系嗎？ 視頻中老師提到“沒有明顯關(guān)系” 這個(gè)選項(xiàng)里哪個(gè)詞體現(xiàn)了明顯？ 所以是要理解為 potential loss 不一定會(huì)因?yàn)閍mount of risk taken的改變而改變嗎？
這個(gè)客戶是下游公司嗎？所以要以固定價(jià)格賣給這個(gè)客戶？
為什么最優(yōu)資產(chǎn)組合是完全分散化的資產(chǎn)組合，而完全分散化的資產(chǎn)組合是沒有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的投資組合？
老師，這個(gè)問題，翻譯是“最準(zhǔn)確”的說法。為何是“最不準(zhǔn)確”
這道題怎么做
程寶問答
金程問答