這個題的相關(guān)知識會在強化班講嘛
精 老師，APT公式課上講的不是=rf+beta1*F1+beta2*F2+beta3*F3......(F代表risk premium), 為什么這里的公式變成了=原來預(yù)測收益率+beta1*(factor1預(yù)測值)+beta2*(factor2預(yù)測值)......
為什么insurance不在hedging的范圍內(nèi)啊，那insurance在什么范圍內(nèi)和hedging的區(qū)別是什么
D選項，為什么說exchange rate correlation are unstable 說明的是相關(guān)系數(shù)的上升？？？
C選項為什么錯 可以詳細解答一下嗎
老師您好，call future不算轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險工具里的衍生品嗎？它不轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險嗎？
老師你好，可以詳細解釋下這題嗎？還有對應(yīng)的知識點
這個題看不懂，可以詳細的解析一下嗎
老師，第二個算式是什么意思，沒有看懂，請解答一下 謝謝～
請問這題C選項是一個優(yōu)點嗎
精 可以解釋一下這個題嗎,什么是Ex dividend
老師您好 可以寫一下cov（ax＋by，cx＋dy）的 公式嗎
C選項那個期權(quán)怎么理解
這里的遠期60是指標(biāo)價的遠期匯率是60，求基礎(chǔ)貨幣嗎遠期匯率嗎，老師舉得例子，聽的不大明白
VaR值計算為何需要用到matrix
程寶問答
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