金程問(wèn)答
老師，請(qǐng)問(wèn)Niederhoffer賣保險(xiǎn)的案例為什么是模型風(fēng)險(xiǎn)呢？
如何理解alpha就是變化后的risk-free rate？
雖然最終答案都差不多，但是為什么這里的成本不用復(fù)利而用單利計(jì)算呢？
long bull和short bull怎么寫(xiě)
如果說(shuō)次貸危機(jī)是金融危機(jī)的導(dǎo)火索，那么那些現(xiàn)象是屬于金融危機(jī)而不屬于次貸危機(jī)的呢？
流動(dòng)性怎么影響價(jià)差？股票和證券有什么不同？無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率指的是什么？
完美市場(chǎng)不會(huì)有破產(chǎn)嗎？
57題根據(jù)回歸方程belta等于3.7069 答案為什么加了百分號(hào)
請(qǐng)老師舉例詳細(xì)說(shuō)明這兩個(gè)trade-off的意思，看KAPLAN notes也沒(méi)看懂，謝謝
為什么題目treynor ratio 是E（r）/B,教材是E（r）-rf/B？第29題！
這里的alpha指的就是增加到的意思嗎
這里圖上lending那一段，從Rf到M的意思是，在銀行存的錢越來(lái)越少的意思嘛？持有無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)就是在銀行存款這種，所以對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)是借給銀行錢
在IR公式中的分母部分是Rp-RB的樣本標(biāo)準(zhǔn)差還是正常的標(biāo)準(zhǔn)差？
請(qǐng)教關(guān)于這道題的一個(gè)延伸問(wèn)題，按題解的意思，加入無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)后的組合為cml，我不理解為什么不是cal。如果一上來(lái)就說(shuō)要投的是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合，而m是只有風(fēng)險(xiǎn)組合時(shí)的組合，那我覺(jué)得是cml。但如果一開(kāi)始只說(shuō)m是只有風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)時(shí)的“最優(yōu)”組合，那不是整條馬科維茨有效前沿都是嗎？引入無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)后，不是應(yīng)該有很多條射線？還是說(shuō)馬科維茨有效前沿即便在沒(méi)有引入無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的前提上也存在“最優(yōu)”組合，就是引入無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)后的切點(diǎn)，如果是這樣，那我不懂為什么
請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)例子為什么是保證金螺旋呢？這跟保證金沒(méi)關(guān)系呀
程寶問(wèn)答
