看了一些文檔和視頻，還是有些模糊。想問老師，梯度，步長，斜率，學習率之間的關(guān)系是什么樣的，怎么被使用的？
APT模型到底是直接假設(shè)投資者風險厭惡，還是我們自己去判斷投資者是否風險厭惡？以及D選項是錯在many investors嗎？即APT模型存在少數(shù)投資者就能吸收掉套利機會？
老師你好請問這個題目為什么不是通用性而是一致性呢？
請問三道防線理論中的CORF是什么？
老師您好，可以解釋一下bcd選項嗎，關(guān)于d選項，國債隨著時間變長，更加接近到期日，那么它的風險不應該是decreased嗎，前一部分我理解，自相關(guān)性會可能導致風險增加可是后面為什么還加上一個隨著時間的grows，不理解。
講一下A
最好有圖表。不提前說橫坐標是損益的話無法理解
如何理解U效用，全程是什么？
想問一下forward是looking forward嗎
老師好 請問這個是在哪里講過呢
？到底展開平不平方啊
講義和題目不一樣哪個是對的？
gap risk也含有systematic risk是嘛
親，這題我沒看懂。按照CML來，所有投資都在這根線上。但市場組合M就已經(jīng)是全市場所有風險資產(chǎn)的組合了。所以問題問的A、B在哪兒？是問在M點內(nèi)的比例還是在CML上其他的點？
D選項怎么用CAPM去定預期價格??？A選項1.any security,又沒說一定要在SML線上啊。2、market price of risk和組合risk這兩個點怎么理解啊，risk in the portfolio就能是系統(tǒng)性風險咯？
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