這個b選項怎么錯了
老師，書上有一句話:交易對手風(fēng)險是一種信用風(fēng)險，但卻成為市場風(fēng)險的重要組成部分。為什么交易對手風(fēng)險是市場風(fēng)險的重要組成部分?
老師，52題我的理解是: 這條線變成了CML，我借了錢繼續(xù)投資了M點(diǎn)，因為M點(diǎn)是固定的一個點(diǎn)（因為market portfolio只有一個），所以這時候的beta和收益并沒有變，還在那個點(diǎn)。而我本身借了錢再投進(jìn)去的應(yīng)該會獲得更高的β和收益的，但卻沒有。所以我認(rèn)為這是無效的，既而得出slope S2＜S1。 不過這道題我做錯了，我的思路哪里錯了呢，為什么會錯呢？
老師請問什么時候economic performance比較重要？什么時候accounting performance 比較重要呢？有具體的情況嘛？那這個題這么說是太絕對了嗎？
Trade-off between funding liquidity risk and interest rate risk指的是什么呢？這里的利率風(fēng)險來自哪里呢？
書上寫北巖銀行“在負(fù)債方，北巖銀行最主要的兩個融資渠道為消費(fèi)者賬戶和發(fā)行債務(wù)工具，特別是債務(wù)工具的發(fā)行比高達(dá)63.651%，而北巖銀行的資金來源只有5%是存款。”這段話請問表達(dá)的什么含義？是說發(fā)債多而存款少嘛？
精 請問老師，押卷第24題，怎么理解port.A不可能？
he tracking error of the fund was 2%， and a beta of 1.是做什么用的
老師 risk management process的第四條manage the risk using different of tools會在哪節(jié)課說啊
11.18%^2 ＋ 0.008 是等于 0.020499 而不是0.20499吧。
CDO的標(biāo)的資產(chǎn)是不是除了ABS還可以是其他種類的資產(chǎn)？CLO算CDO的一種么？
老師好，請問 the mean-variance efficient market portfolio是指代CAPM里面的market portfolio嗎？
為什么計算 跟蹤誤差的方差是除以n-1 不是除以n啊
老師，洗錢風(fēng)險屬于操作風(fēng)險嗎
對比capm＆cml，為什么c選項是對的呢，系統(tǒng)性風(fēng)險對應(yīng)的不應(yīng)該是efficient portfolio嘛
程寶問答
金程問答