金程問(wèn)答
老師您好第十題 erm是在整個(gè)公司的層面 除了enterprise level business level 公司中還有什么其他的level嗎
老師，請(qǐng)問(wèn)ABS CDO的senior tranche與ABS的mezzanine 相比，誰(shuí)的風(fēng)險(xiǎn)更大？
監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)是不是不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)？屬于單獨(dú)的風(fēng)險(xiǎn)類別嗎？
bench mark是2％，TE不應(yīng)該是Rp-Rb=24％-2％嗎
老師，分散化程度最好的時(shí)候，這個(gè)老師說(shuō)ρ=-1，但是ρ=-1時(shí)不是兩個(gè)資產(chǎn)是負(fù)相關(guān)，那還是有關(guān)系，我感覺(jué)是ρ=0時(shí)分散化程度最好。
請(qǐng)問(wèn)畫黃線的地方說(shuō)明什么？“交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)不是被市場(chǎng)定價(jià)”這說(shuō)明什么？“無(wú)擔(dān)保隔夜指數(shù)掉期利率和所有重置期的掉期利率無(wú)差異”說(shuō)明什么？什么叫所有重置期的掉期利率？什么是重置期reset periods?
39題不理解
tracking error怎么是下半標(biāo)準(zhǔn)差呢，應(yīng)該是全的標(biāo)準(zhǔn)差吧？
老師，用APT估計(jì)的時(shí)候，不應(yīng)該是Rp＝E（Rp）?β??（Ri?E(Ri)）嗎？題目中第一行的factor forecast 就是Ri?E(Ri)嗎？n
老師 這道題為啥不選d呢 d不是和市場(chǎng)最貼近么
CAPM模型中，為什么無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與有效邊界上的點(diǎn)作連線，與有效邊界的切點(diǎn)就是市場(chǎng)組合？
這樣理解對(duì)么
為什么將指數(shù)與目標(biāo)股票交易能夠減少風(fēng)險(xiǎn)？另外什么叫avenue compelling?
老師有時(shí)候講的比較專業(yè)的名詞啥的，不太理解，風(fēng)險(xiǎn)敞口、名義金額等，想找老師舉例說(shuō)明一下，促進(jìn)理解
請(qǐng)問(wèn)兩個(gè)產(chǎn)品之間的相關(guān)系數(shù)不是固定的嗎？是可以任意在1與-1之間取值的嗎？
程寶問(wèn)答
