金程問(wèn)答
“Funding liquidity risk results from a large position size forcing transactions to influence the price of securities.”解釋一下為什么是錯(cuò)的，謝謝
Serial correlation自相關(guān)嗎。多元線性回歸假設(shè)里沒(méi)有殘差不能相關(guān)這一條啊
老師您好，為什么不能夠選擇B，當(dāng)市場(chǎng)處于crisis的時(shí)候，大家同時(shí)違約，同時(shí)交不出保證金，會(huì)導(dǎo)致CCP沒(méi)有充足的保證金去周轉(zhuǎn)
bootstrap在這一章里根本沒(méi)有學(xué)好吧，包括'EWMA模型等，都沒(méi)在本章課件里講啊。到底是課件講漏了還是題出的提前了？
solid line reporting和dotted line reporting的專業(yè)意思和區(qū)別
Why D is wrong
老師 請(qǐng)問(wèn) 這道題為什么第一二句話求預(yù)期回報(bào)率不用capm公式看呀 correlation影響貝塔所以應(yīng)該greater。老師這樣理解哪里錯(cuò)了啊 謝謝老師
D選項(xiàng)中使用衍生品不應(yīng)該是屬于risk mitigate，保險(xiǎn)才是risk transfer嗎？
這個(gè)案列不應(yīng)該是因?yàn)殂y行故意用復(fù)雜的話語(yǔ)導(dǎo)致保潔公司聽(tīng)不懂而買(mǎi)了違背自己意愿的金融產(chǎn)品嗎？為什么說(shuō)是客戶的問(wèn)題呢？客戶不是保潔公司嗎？客戶有什么問(wèn)題？
老師，這里PV是不是必須輸入負(fù)號(hào)？ 我看如果沒(méi)有輸入負(fù)號(hào)的話，cpt 1/N顯示error
long short 和 short call有啥區(qū)別？
為什么要把e8%再轉(zhuǎn)換成季度利率？8%不是就是一個(gè)季度的連續(xù)記息利率嗎，轉(zhuǎn)換成的r是一般記息利率嗎？
老師好，請(qǐng)問(wèn)：1）標(biāo)準(zhǔn)化的目的是什么，為什么要標(biāo)準(zhǔn)化為正態(tài)分布？2）標(biāo)準(zhǔn)化后查表查的是哪個(gè)表？找到了講義中的兩處公式，不知應(yīng)如何選擇、對(duì)應(yīng)，請(qǐng)指教。
請(qǐng)問(wèn)什么叫l(wèi)oss function，它的意義是什么
年華計(jì)算為什么不使用（1+0.02%）^12=（1+R）^1??
程寶問(wèn)答
